코스피가 3주 만에 -25% 폭락했다가 반등을 시도하고 있습니다.
이 페이지는 그 반등이 "진짜"인지 판별하는 FTD 규칙이 지금 어디까지 왔는지 보여줍니다.
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넘어진 사람이 벌떡 일어나는 척은 누구나 할 수 있어요. 진짜 회복인지는 며칠 뒤에도 계속 서 있는지를 봐야 알죠.
폭락한 시장도 똑같아요 — 떨어진 직후 며칠의 반등은 "일어나는 척"일 때가 너무 많아서,
규칙은 4일째 되는 날부터의 상승만 진짜 후보로 인정합니다.
Day는 가격이 아니라 날짜로 셉니다. Day 1이 정해지면 거래일마다 자동으로 +1. 가격이 하는 일은 딱 두 가지 — 마지노선을 지키는지(매일), 그리고 Day 4부터 기준(+—%) 이상 상승 마감이 나오는지(판정).
| 시나리오 | 무슨 뜻 | 그 다음 |
|---|---|---|
| Day 4 이후 하루 +1.25%↑ 마감 | ✓ FTD 성립 — "반등이 진짜"라는 신호 | 규칙상 첫 매수 시점. 단, 성공률은 딱 절반이라 부분 진입 + 손절선 필수 |
| 어느 날이든 장중 마지노선 이탈 | ✗ 반등 시도 실패 — 카운트 리셋 | 새 바닥에서 Day 1부터 다시. 매수 금지 유지 |
| 안 깨지는데 +1.25%도 안 나옴 | 판정 연장 | Day 5, 6, 7…에도 조건 뜨는 첫날이 FTD. 서두를 것 없음 |
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이 사이트는 학습 기록용이며 투자 권유가 아닙니다. 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
원래 FTD의 "+1.25%"는 미국 시장 100년 데이터로 만든 숫자입니다. 그런데 지금 코스피는 하루 상승폭 평균이 +2%대 — 이런 장에서 +1.25%는 그냥 흔한 하루라서 신호 역할을 못 합니다. 그래서 코스피 26년치(2000~2026, 6,541일)로 직접 백테스트해 기준을 보정했습니다.
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잔잔한 바다에서 1m 파도는 특별한 사건이에요. 근데 태풍 치는 바다에선 1m 파도는 그냥 물결이죠.
"특별한 파도"로 인정받으려면 태풍 기준으로 더 커야 해요. 지금 코스피가 그 태풍입니다.
| 기준 | 확정 승률 | FTD 후 20일 평균수익 | 평가 |
|---|---|---|---|
| 고정 +1.0~1.5% (기존) | 63.6% | -3 ~ -5% | 노이즈에 낚임 — 신호 따라 사면 물림 |
| 고정 +3.0% | 77.8% | +0.91% | 낫지만 평시엔 지나치게 엄격 |
| 변동성 연동 (채택) | 90.0% | +1.13% | 전체 26년에서도 승률 83% · 수익 1위 |
채택 규칙이 고변동 국면에서 신호를 낸 날 전체입니다. 판정: WIN = 신호 후 마지노선 안 깨지고 먼저 +5% 도달 / LOSS = 마지노선 종가 이탈 / 미결 = 60일 내 둘 다 아님 (수익률로 표기).
| 날짜 | 당시 국면 | 지수 | 그날 상승 (그날 기준) | 결과 | 20일 후 | 60일 후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-07 | IT버블 붕괴 초입 | 973 | +2.41% (2.39%) | ❌ LOSS (10일) | -6.8% | -22.8% |
| 2000-06-02 | IT버블 붕괴 중 반등 | 761 | +3.01% (2.83%) | ✅ WIN (2일) | +9.8% | -5.5% |
| 2000-10-24 | IT버블 바닥권 | 545 | +3.16% (2.59%) | ✅ WIN (48일) | -2.5% | +8.6% |
| 2001-01-31 | 9·11 전 약세장 | 618 | +4.49% (2.65%) | ⏳ 미결 (-9.9%) | -6.4% | -9.9% |
| 2001-04-30 | 봄 반등 랠리 | 577 | +3.72% (2.26%) | ✅ WIN (14일) | +9.5% | -8.3% |
| 2001-07-27 | 9·11 직전 | 541 | +2.25% (1.99%) | ✅ WIN (5일) | +7.0% | +0.2% |
| 2002-02-14 | 2002 봄 랠리 개시 | 796 | +7.64% (1.85%) | ✅ WIN (12일) | +8.1% | +5.2% |
| 2002-05-15 | 카드버블 꺾임 | 863 | +3.02% (1.88%) | ⏳ 미결 (-17.9%) | -4.7% | -17.9% |
| 2002-08-20 | 이중침체 하락장 | 737 | +2.66% (1.86%) | ⏳ 미결 (-11.5%) | -1.3% | -11.5% |
| 2002-11-15 | 가을 반등 | 673 | +3.19% (1.83%) | ✅ WIN (8일) | +5.2% | -14.5% |
| 2003-05-23 | 카드채 사태 바닥 통과 ⭐ | 612 | +2.71% (1.88%) | ✅ WIN (6일) | +10.3% | +20.6% |
| 2009-02-04 | 금융위기 바닥 직전 | 1,195 | +2.77% (2.21%) | ✅ WIN (41일) | -11.4% | +12.0% |
| 2009-05-19 | 금융위기 대바닥 랠리 ⭐ | 1,428 | +2.99% (2.29%) | ✅ WIN (48일) | -2.0% | +10.6% |
읽는 포인트: 9승 1패 3미결. 미결 3개는 전부 마이너스로 끝났으니 사실상 9승 4패(69~90%)로 보는 게 보수적입니다. 2003년(카드채 바닥)과 2009년(금융위기 바닥) — 역사적 대바닥 두 번을 모두 잡았다는 게 핵심이고, 나쁜 신호들(2001~02년의 미결 3개)은 모두 "약세장이 아직 안 끝난 상태의 중간 반등"이었습니다. 같은 구간에서 기존 +1.25% 고정 기준은 신호가 15번으로 더 많았는데 승률은 낮고(64%) 20일 평균 수익은 -5%까지 나빠집니다 — 문턱이 낮을수록 가짜 반등에 더 자주 낚였다는 뜻입니다.
위 13번은 고변동 국면만 자른 것. 평시엔 규칙이 자동으로 원래 기준(+1.25%)으로 돌아가서 신호를 계속 냈습니다 — 2009-06 이후 48개, 확정 승률 79%(27승 7패, 미결 14). 하이라이트:
| 날짜 | 국면 | 그날 상승 | 결과 | 60일 후 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-25 | 코로나 대바닥 ⭐ | +5.89% | ✅ WIN (8일) | +25.0% |
| 2020-11-02 | 코로나 2차 랠리 | +1.46% | ✅ WIN (4일) | +33.4% |
| 2021-11-12 | 2022 약세장 초입 | +1.50% | ❌ LOSS (12일) | -6.6% |
| 2022-02/05/09 | 약세장 중간반등 ×3 | +1.8~2.7% | ❌ LOSS 3연속 | -3~-5% |
| 2023-01-04 | 2022 약세장 바닥 통과 | +1.68% | ✅ WIN (7일) | +9.6% |
| 2024-08-06 | 블랙먼데이 급락 반등 | +3.30% | ✅ WIN (7일) | +1.7% |
| 2025-12-02 | 2026 급등장 초입 | +1.90% | ✅ WIN (18일) | +39.8% |
| 2026-03-10 | 올해 3월 조정 바닥 | +5.35% | ✅ WIN (6일) | +35.3% |
패턴이 반복됩니다: 진짜 바닥(2020 코로나·2023·2024·올해 3월)은 잡고, 약세장 중간 반등(2022, 2000~02)에는 당한다. FTD의 원래 성질 그대로입니다 — 그래서 손절선이 세트인 거고요. 참고로 2020 코로나가 위 "고변동 13선"에 없는 이유: 변동성 지표(200일 평균)가 조용했던 2019년에 희석돼 1.5%를 못 넘었기 때문입니다. 그래도 하한(+1.25%) 규칙이 작동해 코로나 바닥을 잡았습니다.
정직한 한계 — 고변동 국면 13번 = 소표본입니다. 그리고 WIN이라도 60일 뒤엔 마이너스인 경우(2000-06, 2002-11 등)가 있듯, FTD는 "사서 잊어라"가 아니라 진입 후 손절선 관리가 세트인 신호입니다. 이 기준도 절대 진리가 아니라 "덜 낚이기 위한 보정"입니다.
개념
케이스
백테스트
요약